Процентный риск: как его минимизировать и основные рекомендации
Для расчета и устранения процентного риска формул существует много, и на их тестирование может уйти слишком много времени. Если решение нужно принять безотлагательно, то инвестор может обратиться в страховую компанию, которая и возьмет на себя управление средствами. Но нужно остерегаться высокой страховой премии, которая может быть соизмерима самому риску.
Трейдеры и финансисты, которые работают с акциями и облигациями, могут воспользоваться фьючерсными, форвардными и опционными контрактами. Нужно помнить, что расчет процентного риска и управление им требует тщательной подготовки к путям возможного «отступления», особенно если показатель риска выше значения доходности. Хеджирование и диверсификация – классические способы минимизации вероятности потери и недополучения прибыли.
Снижение риска для банков и выводы
Как уже упоминалось выше, бывает не только процентный риск компании – банковские организации первыми подвергаются опасности потерять доход. Коммерческие банки зачастую используют несколько гэп-позиций, устанавливают иммунитет чистой процентной маржи и ограничивают открытые позиции по процентам.
Говоря о процентном риске простыми словами, нельзя упускать из виду публикацию изменений в ставке банка. Стратегии управления активами должны регулярно пересматриваться, а финансы – реинвестироваться, чтобы риск потери прибыли был максимально снижен или полностью упразднен.